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經紀商新聞

動量策略
來源: | 作者:finance | Date2023-02-06 | 178 次瀏覽 | 分享到:
動量策略是一種投資方法,包括購買近期表現強勁的證券並賣出表現不佳的證券。這個想法是,過去的表現將在未來繼續,從而帶來正回報。這種方法基於動量效應,即證券在一段時間的表現後繼續向同一方向移動的趨勢。

動量策略是一種投資方法,包括購買近期表現強勁的證券並賣出表現不佳的證券。這個想法是,過去的表現將在未來繼續,從而帶來正回報。這種方法基於動量效應,即證券在一段時間的表現後繼續向同一方向移動的趨勢。動量策略可以應用於各種類型的證券,如股票、債券、商品和貨幣。它通常用作短期交易策略,目的是快速獲利。該策略可能涉及技術分析以識別動量,例如趨勢跟蹤、移動平均線交叉和相對強度指標。



動量策略主要有兩種類型:絕對動量和相對動量。


絕對動量:涉及購買在特定時間段內價格大幅上漲的證券,並賣出價格下跌的證券。


相對動量:將證券的表現與基準或一組證券進行比較,買入跑贏大盤的證券,賣出跑輸的證券。


值得注意的是,這兩種動量策略都依賴於這樣一個原則,即最近表現良好的證券將在未來繼續表現良好。但是,它們在用於識別動量的方法和目標證券類型方面有所不同。





動量交易可以通過多種方式實現,包括:


技術分析:技術分析師可能會使用圖表技術(例如趨勢線或移動平均線)來識別動量並確定交易的進入和退出點。


定量建模:量化分析師可能會使用統計模型根據動量和其他因素對證券進行排名,並使用該排名來做出交易決策。


兩者的結合:交易者可能會使用技術分析和定量建模的組合來識別動量並進行交易。


無論採用何種實施方法,動量交易者通常都會使用一組規則和參數來確定何時進入和退出交易。這可能包括設置止損訂單以限制損失和在預定水平獲利。





動量交易中經常使用技術指標來識別潛在交易。一些最常用的動量指標包括:


移動平均線:用於平滑價格走勢並識別趨勢。


相對強弱指數(RSI):將證券近期收益的大小與其近期損失的大小進行比較。


隨機振蕩器:衡量指定時間段內證券價格相對於其價格範圍的水準。


MACD(移動平均收斂散度):一種趨勢跟蹤動量指標,用於計算短期移動平均線和長期移動平均線之間的差異。


布林帶:一種波動率指標,繪製與簡單移動平均線相距的兩個標準差,可用於識別潛在的超買或超賣條件。


動量指標:計算指定時間段內證券的價格變化率。


這些指標中的每一個都可以提供有關動量的寶貴資訊,但重要的是要記住,沒有一個指標可以保證未來的表現。交易者經常結合使用多個指標來提供更全面的市場狀況視圖。


重要的是要記住,動量交易可能是高風險和波動性的。交易者在實施動量策略之前應徹底瞭解風險和潛在結果。此外,交易者應該對市場狀況、市場動態和交易的特定證券有深入的瞭解。


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